これまでの記事で、複数の各種仮想通貨に対してボリンジャーバンドを利用した有望な売買ルールをいくつもご紹介してきました。今回は為替にも適用可能か調べてみます。為替は非常にマーケットが大きく、損益再投資で資金を増やしていける余地が最も大きな取引対象です。その代わり相場変動の要因も多く、最適な売買ルールを見つけるのはとても難しくなっております。もしも為替で通用するような強力な売買ルールが見つかれば、あえて仮想通貨をやらなくてもいいという面もあります。一筋縄ではいかない相手ですが、もし見つかったらすごいことです。さっそく売買ルールを探っていきましょう。
■使用するストラテジー
TradingViewの内蔵ストラテジーの中にはボリンジャーバンドのストラテジーが2種類あります。「Bollinger Bands Strategy」と「Bollinger Bands Strategy directed」です。「Bollinger Bands Strategy directed」は売買の成績だけでなく、「売りのみ」「買いのみ」に分けて検証することが可能なアップグレード版です。現物取引の場合は買いからしかエントリーできないので「買いのみ」の機能を重宝しますが、FXはレバレッジ取引であり、売りでも買いでもエントリーできるため、売りのみと買いのみに分けて評価する意義は現物にくらべるとあまり大きくありません。しかし、損益グラフの形を比較できる点は有用です。いいパフォーマンスが出た際にダメ押しとして売りと買いを別々に見ることには意味があるので、それに備えて「Bollinger Bands Strategy directed」を使用します。使い方はTradingViewの詳細チャートで画面上方にあるインジケーターから「内蔵」を選択し、「Bollinger Bands Strategy directed」を選択します。
■「Bollinger Bands Strategy directed」の売買ロジック
「Bollinger Bands Strategy directed」は「ボリンジャーバンドの標準偏差σの設定値を一度超えたのちに終値がσを割ったら次の足の初値で売り」「一度σを割ってから終値がσを超えたら買い」という逆張り型の売買ロジックになっています。それぞれの売買ポイントが発生するたびにドテン売買するロジックです。
このストラテジーのパラメータは「計算期間に使用するローソクの本数」と「標準偏差σ」の2種類です。画像はよく使われる期間20、標準偏差σ=2でテストする場合のパラメータ設定です。
「Strategy Directed」はパラメータではなく売買設定です。「Strategy Directed」を0にすると「売買両方のドテン売買」、-1にすると「売りエントリーからの買いクローズのみ」、1にすると「買いエントリーからの売りクローズのみ」をテストできます。売買両方を見てたいので「Strategy Directed」を0に設定しています。
■「Bollinger Bands Strategy directed」をEUR／USDの1時間足に適用
まずは手数料を考慮しないで検証します。有望そうな売買ルールが見つかれば最終段階で手数料やスプレッドを盛り込んだり、「買いのみ」と「売りのみ」の損益グラフを別々にチェックしてみましょう。
取引量は10,000通貨固定です。
・1時間足で検証
これまで検証した4種類の仮想通貨銘柄：ビットコインFX（bitflyer）、リップル（バイナンス）、イーサリアム（バイナンス）、ビットコインキャッシュ（バイナンス）のすべてで、1時間足に「Bollinger Bands Strategy directed」を適用すると軒並みマイナスになりました。
しかし、EUR／USDは同じ結果にはならないだろうなと予測しています。仮想通貨とはボラティリティが大きく異なりますし、レートに影響する外部要因も実需も仮想通貨とは全く異なるためです。もちろんやってみないと何もわからないので、さっそく見ていきましょう。
対象期間は2018年の1月1日から2019年の9月1日までの、EUR／USDの1時間足です。
まずはボリンジャーバンドで最もメジャーな設定である「期間20、標準偏差σ=2」の場合の損益グラフを見てみましょう。
・期間20、標準偏差σ=2の損益グラフ
プラスにはなってますが全然ダメですね。
増えたり減ったりを繰り返して、利益に対する最大ドローダウンが大きいです。
こうならずに、一方的に増えるか減るかしてくれれば使い物になります。
一方的であれば、減っていてもOKです。一方的に減り続ける売買ルールが見つかれば、パラメータやロジックなどをそのままにして、売りと買いのみをそっくりそのまま入れ替えれば一方的に利益が積みあがることになるからです。
※ただし、一方的に減る売買ルールで売りと買いを逆転させて利益が出る売買ルールを探す方法は、手数料とスプレッドをゼロに設定してテストする必要があります。なぜなら、手数料やスプレッドが原因で一方的に負ける売買ルールもあり、そのような売買条件では売りと買いを入れ替えたところで利益にはならないからです。
要は、プラスでもマイナスでもいいので損益がどちらか一方的に偏ればOKということです。増えたり減ったりを何度も大きく来たりする売買ルールはたまたまプラスになったとしてもあまりよくありません。それではサイコロを振って売買しているのとあまり変わらないので、最終的には手数料とスプレッドの分だけ負けることになる可能性が高いです。
ということで、一方的にプラスかマイナスになるような条件を探していきましょう。
まずは標準偏差σを2に固定して、期間を色々変えてみます。
期間を1から200まで調べた結果、なんと期間116まではどれもダメでした。仮想通貨では40くらいで一方的に負ける期間が出ましたが、ユーロドルではどれも勝ったり負けたりで損益はどっちつかずです。やはり仮想通貨の時とは違いますね。
どんどん期間を増やしていくと117から120でようやくいい形が出てきました。
この期間の中で一番よかったのは期間120です。
・σ=2、期間120
ほとんど一方的に利益が出ていて利益に対するドローダウンが非常に少ないです。
利益2106ドルに対して252ドル。なんとドローダウンの8倍以上も利益が出ています。
その後も期間を増やしていくと期間121で悪化しますが、期間130で再度好転し、そこから先は200まで増やしてもいい形を保ったまま利益が増えてきます。。
期間200を超えても同じで、期間202では下記のようになりました。
・期間202、標準偏差σ=2の損益グラフ
利益3146ドルに対してドローダウン454ドル。ドローダウンの7倍近い利益が出ています。
パフォーマンスサマリーを見てみましょう。
・σ=2、期間120のパフォーマンスサマリー
純利益2153ドル、総利益3342ドルに対して総損失1189ドル、
プロフィットファクターは2.81という高い値です。
勝率は70%
勝ちトレードの平均95ドルに対し負けトレードの平均は79ドルで、
ペイオフレシオは1.2です。
高勝率の場合ペイオフレシオが低くなりますが、高勝率のままペイオフレシオも高いというすごい状態です。
期間202のパフォーマンスサマリーも見てみましょう。
・σ=2、期間202のパフォーマンスサマリー
純利益3146ドル、総利益3904ドルに対して総損失はわずか759ドル、
プロフィットファクターは5.148という驚異的な値です。
プロフィットファクターが3を超えたら何らかのバグを疑うべきくらいなので、
5.1は異常に高い値です。
勝率は80%
勝ちトレードの平均118ドルに対し負けトレードの平均は95ドルで、
ペイオフレシオは1.25です。
高勝率の場合ペイオフレシオが低くなりますが、期間120の時と同様にこちらも高勝率のままペイオフレシオも高いというすごい状態です。
この結果を見ると、どちらも非常に有望な売買ルールでぜひ使ってみたいと思います。
しかし、この結果をよく見ると落とし穴があります。
いったいどこに問題があるのでしょうか。次回の記事でお話しします。
