ビットフライヤーFXの15分足にボリンジャーバンドでアプローチしてみた結果

前回の記事ではbFFXの1時間足にボリンジャーバンドの逆張り戦略を適用しました。その結果、損失がほぼ一方的に出続ける売買ルールが発見できました。一方的にマイナスになるような売買ルールが見つかれば、売り判断と買い判断だけをそっくりそのまま入れ替えて、順張りに切り替えることでプラスにできる可能性があります。しかし、今回は売りと買いを入れ替えることなく、逆張りのまま利益が出る売買ルールを見つけるため、時間単位を変更して検証します。

リップル、イーサリアム、ビットコインキャッシュでは1時間足はボリンジャーバンドの順張りが良いという結果になりました。bFFXも同様の結果が出ました。そして、リップルやイーサリアムやビットコインキャッシュでは15分足はボリンジャーバンドの逆張り戦略が有効でした。この流れを踏襲すれば、bFFXの15分足でもボリンジャーバンドの逆張り戦略が有効になる可能性が高そうです。しかし…

■テスト手順の詳細
使用データと対象期間は2019年5月1日から2019年9月1日までの、bFFXの15分足です。取引量は1BTCで固定です。まずは手数料やスプレッドを無視して検証します。

初めに定番の期間20、標準偏差σ=2の損益推移グラフを見てみましょう。
・bFFX 15分足 「Bollinger Bands Strategy directed」σ=2、期間20の損益推移グラフ

まあダメですね。これまで調べた仮想通貨3銘柄でもσ=2、期間20はダメだったので、予想通りの結果です。
続いて、これまでの3銘柄と同じように期間を20から少しずつ増やしたり減らしたりしながら見ていきました。増やす方向については期間を120まで増やしても全然ダメでした。ビットコインキャッシュではなぜか期間120で突然よくなり、120-125の範囲はどれもそこそこ良好な結果が出ましたが、往復取引回数が60回弱と少なめだったので実用性はイマイチかなという感じでした。

次に期間を減らしていく方向はどうでしょうか。これまでの3銘柄では良好な結果を見つけた手法です。
結果はなんと全滅でした。どれも使い物にはなりません。
これまでの3銘柄では期間を6~9くらいの短期設定にすることで15分足で良好な結果が出ました。しかしbFFXはそうなりませんでした。これまでとは様子が違います。どうしたものでしょう。
ビットコインキャッシュではσを1.5に変えてパフォーマンスが向上しました。この例に倣ってbFFXでもσを変えてみました。期間を増やす方向は筋が良くなさそうなので、期間を減らす方向で調べます。

σ=1.5、期間8で右肩上がりのグラフが見つかりました。

ただ、ドローダウンがちょっときつめです。

また、前後の期間はこのような感じです。
・σ=1.5、期間7

・σ=1.5、期間9

形は似ていますが、どちらもちょっとドローダウンが気になりますし、形も荒めですね…。
σ=1も確認してみましたが、いいものは見つかりませんでした。

仕方ないので、あまり有望ではありませんがσ=1.5、期間8とσ=1.5、期間9をピックアップして検討してみます。

■手数料を反映させる
手数料・スプレッドナシの状態にもかかわらずイマイチなパフォーマンスなので先が思いやられますが、手数料やスプレッドを盛り込んでみましょう。

・bFFXの手数料
bFFXには手数料がありません。これはトレーダーにとって非常に有利な環境です。
手数料無料なのにどうやってビットフライヤーが利益を出しているのかというと、ポジション量です。売りまたは買いのポジションを一定時間以上保有したままでいるとポジション料がかかります。とはいえ、ビットフライヤーのポジション料は安く、保有額に対して1日あたり0.04%と低めの値です。相当な量のポジションがなければ取引所の利益には結びつかないですね。これでも利益が出せているくらいの取引があるとしたらそれは相当すごいことですね。
・bFFXのスプレッド
状況にもよりますが、ざっくり往復500円(片道250円)くらいで計算しましょう。
TradingViewでは、bFFXはスリッページ1ティックで往復2円相当になるため、スリッページに250ティックを設定します。
従って、プロパティの設定は下記の通りになります。

この設定で先ほど絞り込んだ2つの売買ルールを見てみましょう。

・bFFX 15分足、標準偏差σ=1.5、期間8、スプレッド250のグラフ

ずいぶんひどい形になりましたね…。これはちょっと使う気にはなれません。

・bFFX 15分足、標準偏差σ=1.5、期間9、スプレッド250のグラフ

こちらも同様で、話になりません。
どちらもプラスにはなっていますが、プラスになればいいというものではありません。
これではたまたまプラスになったくらいにしか見えません。
比較対象として、BCHの15分足では手数料考慮済みでも下記の結果でした。
・BCH/USDT 15分足、標準偏差σ=1.5、期間4、手数料0.06%の損益グラフ

単位はドルで、取引量は10BCHです。見事な右肩上がりでほぼ一方的に利益が積みあがっています。こういう結果を探し当てるために売買ルールを掘っているといってもいいくらい理想的な結果です。これに比べたら先ほどご紹介したbFFXのパフォーマンスは問題外です。

また、バイナンスのXRP/USDT15分足も、手数料&スプレッド考慮後でそれなりの結果が出ました。

単位はドル、取引量は10000XRPです。BCHに比べるとだいぶ劣りますが、bFFXに比べると圧倒的にリップルのほうが優れた結果ですね。
バイナンスのETH/USDTの15分足、手数料反映後はこちらです。

こちらも単位はドル、取引量は100ETHです。
ちょっとドローダウンが気になりますが、手数料反映済みであり運用資金のことも考えると十分実用的な範囲です。

このように、これまで調べた仮想通貨3銘柄(リップル・イーサリアム・ビットコインキャッシュ)の15分足にはボリンジャーバンドの逆張り戦略が有効でした。
bFFXの15分足にボリンジャーバンドを使ってもいい結果は期待できなさそうです。
それでも念のためbFFXのパフォーマンスサマリーを貼っておきます。

・bFFX 15分足 「Bollinger Bands Strategy directed」σ=1.5、期間8 往復スプレッド500円のパフォーマンスサマリー

他の3通貨ではパフォーマンスサマリー等の詳細を解説しましたが、bFFXはこんなしょうもない結果なので解説も見送ります。

■まとめ
仮想通貨3銘柄で有効だった15分足へのボリンジャーバンド逆張り戦略ですが、bFFXの15分足ではボロボロでした。bFFXの15分足でもボリンジャーバンドで利益が狙える売買ルールも、もっと徹底的に探せば見つかるのかもしれませんが、あえてそこまでしてボリンジャーバンドを使わなくてもいいかもしれません。15分足にこだわらず、1時間足で、順張りで使ったほうがいいのではないかと思います。ただ、1時間足でbFFXをトレードするのであればVolty Expan Close Strategyのパフォーマンスが圧倒的なので、あえてボリンジャーバンドを使う必要があるのだろうかとも思います。まあ分散投資としてはアリかもしれませんね。
bFFXの1時間足にVolty Expan Close Strategyを超短期設定で使うと非常に良好な結果が出ます。画像はVolty Expan Close Strategyの期間=3、NumATRs=2設定での損益グラフです。

Volty Expan Close Strategyについて詳しくは「19か月くらい通用しているビットフライヤーFX(bFFX)の1時間足の攻略法」というタイトルの過去記事をご覧ください。

1時間足のボリンジャーバンド順張り戦略が有効なところまではbFFXもこれまでの3銘柄も同じでしたが、15分足はダメでした。似たような結果ばかり続いていたので、わざわざ銘柄を変えて同じ手順で調べることに意味があるんだろうかとさえ思っていましたが、今回ついに法則外の事態が発生しました。やはり銘柄が変われば別の動きをして当然ですから、ちゃんと個別に調べるのは重要ですね。勉強になりました。皆さんもお気を付けください。