エクセルで価格データを手軽に分析!

エクセルdeクオンツ ~エクセルで価格データ解析してみませんか~

実は、エクセルでも手軽にヒストリカルデータを探ってエッジ(一定のルールで一定の銘柄の取引を繰り返したときに経験的に期待値がプラスになるであろうと考えられる、その銘柄に対して優位性のある売買ロジック)を見つけ出すことができます。

クオンツとは高度な数学的手法を使ってヒストリカルデータ(時系列データ)を解析して、エッジを探し出し、トレードで収益を狙う職業です ヒストリカルデータを分析してパターンを見つけ出す作業を時系列データ解析といいます。時系列データ解析は気温と売上の関係など、様々なデータの分析に用いられていますが、クオンツは特にトレードの値動きの予測に特化した職業です。
エクセルを使えばクオンツの真似事のようなことができます。
時系列データ解析の対象として様々な取引銘柄がありますが、特に個別株では単純な騰落パターンが繰り返されていることも少なくありません。個別株を主な対象とすれば、高度な数学やプログラムを用いなくても、エクセルでもエッジを掘り当てられる余地があります。
スゴトレで紹介する方法はエクセルがある程度使えれば十分可能なので、プログラムを組むのに比べると相当ハードルは低いです。

準備するもの

PC

スマホやタブレットは操作性が悪すぎてエクセルでクオンツするのは厳しいです。必ずPCを使いましょう。ノートPCでも大丈夫ですが、デスクトップPCはより好ましいです。デスクトップはもはや絶滅危惧種になりつつありますが、やはり画面が大きいほうが快適な解析環境になるのでオススメです。
モニタは22インチ以上で横1920ドット以上の解像度のものがオススメです。液晶モニタは恐ろしいほどのデフレが進んでおり、最近では上記スペックの新品モニタが1万円ちょっとで買えます。

エクセル

バージョンは何でもいいですが、新しいものほど好ましいです。あまり古いものだと使いづらいと思います。

ヒストリカルデータ

正確でそれなりの量があるヒストリカルデータの準備が必須になります。個別株や指数先物であればSBI証券のHYPER SBIから、FXならデューカスコピージャパンのJForexまたはMT4から高品質のヒストリカルデータが入手できます。特にFXのヒストリカルデータは壊れていることがとても多いです。しかし、高品質なFXのヒストリカルデータは有料です。一方、デューカスコピージャパンのヒストリカルデータは有料でもおかしくないくらい高品質で、無償ならこれ一択だと思います。

株や先物の時系列データは他にも入手方法はいろいろありますが、HyPER SBIを使うのが簡単で確実です。すでにデータの入手先があるならそちらでも大丈夫ですが、正確性には十分に注意してください。前述の通り、壊れたデータが提供されていることは珍しくなく当たり前にあります。壊れたデータを使って勝てるロジックを掘り当てても何の参考にもなりません。

ヒストリカルデータを準備する

株のヒストリカルデータの取得方法

・SBI証券の口座が必要です。まだ口座がない場合は口座開設してください。
・SBI証券のサイトにログインし、HyperSBIをダウンロードします
・ログインIDとパスワードを入力してHyperSBIにログインします

・HyperSBIの上部タブから「チャート」をクリックします

・右側にある青色の「時系列」ボタンをクリックします

・プルダウンメニューから個別銘柄を選択し、隣のボックスに銘柄の証券コードを入力、
(社名の文字検索もできます) 「修正」を選択します。

※修正を選択しないと株式分割による株価変動が考慮されず、急激に価格が変わってしまい分析できないデータになってしまいます。修正株価に対応している点でもSBI証券のヒストリカルデータは非常に好ましいです。

・「日足」を選択して「期間」を入力し、「検索」をクリックします
期間はなるべく長く設定しましょう。少なくとも10年はあったほうがいいです。今回は20年分取得しました。

・検索をクリックすると指定した期間の日足の4本値、25日・50日・75日移動平均、VWAP、出来高、出来高の5日・25日平均の時系列データが表示されます

・データが画面に出ている状態で「CSV出力」をクリックすると上記のデータがエクセルファイルとして出力されます

・最後に、名前を付けて保存しましょう

初期状態のファイル名がTimeChartになっていますが、このままだと何のデータかわからなくなってしまうので、自分が識別できる名前を付けて保存しましょう。
この例ではトヨタ自動車の20年分のデータなので、ファイル名はtoyota20としました。
これで株のヒストリカルデータの取得は完了です。お疲れさまでした。

日足より細かい株の価格データを入手するには

HyperSBIで得られる最も細かいヒストリカルデータは日足です。他のデータサイトでもたいてい日足です。1時間足も中にはありますが、本数が少なすぎて使い物になりません。数千本は必要です。1時間足や15分足など、細かい時間単位のデータが大量に欲しい場合はm有料になってしまいますが東証のデータサービスなどで入手できます。

FXのヒストリカルデータの入手方法

FXのヒストリカルデータは筆者が知る限りデューカスコピージャパンのデータが最良です。デューカスコピー独自のトレードツールJForex経由でも入手できます。FXのバックテストにはFXDDのヒストリカルデータが使われることが多いですが、FXDDのヒストリカルデータは一部不備があるため、時系列データ解析を行う際はできる限りデューカスコピーのヒストリカルデータを使いましょう。ヒストリカルデータ入手の手順は次の通りです。

・デューカスコピージャパンで口座開設します
・JForexをダウンロードします
・JForexにログインします

ここまでは一般的なトレードツールと同じです。ここから先がヒストリカルデータの取得方法です。

・上部タブの「表示」から「ヒストリカルデータ取得」をクリック

・データ取得期間と時間足を選択します
下記の例では「今年」の「1分足」を選択しています。
・通貨ペアを選択します 下記の例ではドル円を選択しています。
・ビッドとアスクの別を選択します。どちらでもOKです。筆者は何となくASKを使っています。
下記の例ではビッドもアスクも選択しています。

・ダウンロードするファイルの場所は上記画像の「設定」で変更可能です。
・設定を終えたら「ダウンロード」をクリック
これだけで設定足・設定期間の4本値と出来高のヒストリカルデータがダウンロードされます。非常に簡単です。
上記の例ではアスクのファイルが「USDJPY_1 Min_Ask_2019.01.01_2019.06.24」の名前で保存されます。銘柄も期間も書かれており、名前を付け直す手間がかかりません。

以上でFXのヒストリカルデータ取得は完了です。お疲れさまでした。

ちなみに、デューカスコピーのJForexではなんと1ティックのヒストリカルデータまでダウンロードできます。各時間足のデータはこのティックデータがベースになっているため非常に正確なデータとなっています。さらに、フレキシブルな時間足設定も可能です。任意のnティックや任意のn分足のデータも取得可能なのです。たとえば7ティックのデータや19分足のような特殊な時間足を作ることもできます(実用性はともかくとして)。

さて、これで時系列解析の準備が整いました。
次回は具体的な解析方法をご紹介します。